MACD — универсальный индикатор, можно отследить силу тренда и найти точки разворота по областям перекупленности и перепроданности. Он будет полезен для начинающих, MACD — трендовый индикатор и не позволит вставать против сильного тренда. Опытные трейдеры могут ловить волны от начала до конца. При увеличении периода повысится качество сигналов, их будет меньше, но соотношение прибыльные/ложные будет выше. Изменяя периоды скользящих можно менять как торговать с помощью индикатора MACD скорость реакции индикатора на изменение цены.
MACD: что это за индикатор и как им пользоваться
На валютном рынке применяют разработку MetaQuotes Software Corp. MACD Sample, установленный в МТ4 — торговый советник для обучения автоматическим методам торговли. МАСД относительно неплохо работает в качестве осциллятора при движении цены в “боковике”, если размах движения (амплитуда колебаний) достаточен для “профита” в рамках риск-менеджмента. Наиболее подходящая ситуация для использования МАКД — устойчивый тренд. Главным достоинством рассматриваемого инструменты теханализа является простота использования, которая высоко ценится начинающими трейдерами.
Примеры торговых стратегий по индикатору Moving Averages
Кроссовер – это точка, в которой осциллятор пересекает верхнюю или нижнюю границу. Кроссоверы используют, чтобы предвидеть, как актив будет работать в краткосрочной перспективе и определить лучшее время для покупки или продажи. Дивергенция возникает, когда ценовой тренд и индикатор движутся в противоположных направлениях, это говорит о том, что ценовой тренд ослабевает. В такую торговую систему можно добавить дополнительные фильтры — например, открывать сделки только, если цена закрывается над или под обеими средними после их пересечения. В этом случае между двумя индикаторами позиции не открываются. Например, наиболее известный цикл фьючерсного рынка состоит из 22 дней — это примерно календарный месяц.
Стратегии торговли по индикатору MACD
К ним можно отнести пересечение сигнальной линии и гистограммы, пересечение гистограммой нулевой отметки и другие схожие сигналы. Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных.
Если цена достигает новых максимумов, а MACD – нет, это медвежья дивергенция, которая предполагает, что восходящий тренд близится к концу. Если цена актива достигает новых минимумов, а MACD – нет, это предполагает бычью дивергенцию и потенциальное завершение нисходящего тренда. Индикатор MACD дает точное представление о том, что происходит на рынке в режиме реального времени.
- Например, смотреть, как скользящую среднюю за 21 день пересекает не график цены, а более сглаженная линия, построенная по средним значениям цены, к примеру, за пять дней.
- Новый максимум индикатора на дневном графике за 2-3 месяца показывает, что текущий бычий тренд очень сильный и, возможно, цены будут еще выше.
- Но не стоит забывать, что при сильном тренде цена не замечает уровней и перекупа/перепрода.
- Одним из ее недостатков является то, что данный индикатор слишком чувствителен и может подавать много ложных сигналов.
- Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению.
- После этого желающих купить акцию стало больше, поэтому она вновь начала быстро расти в цене.
Кроме того, более медленная настройка индикатора может привести и к более существенным потерям в случае ложного сигнала. Медленная настройка ведь только снижает их частоту, но не может устранить ложные сигналы в принципе. Гистограмма может указать на возобновление прежнего тренда. Это происходит при прохождении гистограммой локальных минимумов и максимумов в то время, когда гистограмма и основная линия лежат по разные стороны от нулевого уровня. В рассмотренном выше примере с возвращением нисходящего тренда гистограмма поможет это увидеть — столбцы гистограммы, продолжая находиться выше нулевого уровня, начнут укорачиваться.
На ослабление и усиление тренда гистограмма показывает после прохождения локального максимума или минимума при нахождении с основной линией MACD по одну сторону от нулевой линии. Аббревиатура MACD расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть «схождение — расхождение скользящих средних». Индикатор позволяет трейдерам как определять силу тренда, так и получать несколько видов сигналов для торговых действий. Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Стоит внимательно относится к сигналам на дневном и недельном графике.
Механически использовать пересечения нельзя, потому что бывают ложные пересечения. Трейдерам необходимо учитывать бОльшие таймфреймы и фильтровать сигналы с помощью других инструментов. Можно совмещать на графике несколько индикаторов MACD с разными настройками. При этом Аппель рекомендует использовать более быстрый вариант для покупок и более медленный для продаж. В медвежьем тренде может встретится зеркально противоположный сигнал, который называется конвергенция или схождение.
Индикаторы технического анализа хороши тем, что с их помощью можно автоматизировать торговлю. Придумал Alligator известный и очень опытный трейдер Билл Вильямс. Alligator стал очень популярным благодаря его книгам, в которых он описал очень много придуманных индикаторов. Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. Избежать этого помогает третий элемент графика MACD — гистограмма. Важно помнить, что таймфрейм — это не весь период, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике.
Чтобы устранить ошибку, можно вместо графика цены наблюдать за пересечением скользящих средних с коротким и длинным периодом. Например, смотреть, как скользящую среднюю за 21 день пересекает не график цены, а более сглаженная линия, построенная по средним значениям цены, к примеру, за пять дней. Это работает потому, что скользящая средняя всегда более плавная в отличие от ценовых графиков, так как усреднение сглаживает скачки цен. Приведем пример на дневном графике фьючерса на евро 6E. На график цены мы добавили две простые скользящие средние — красная с периодом 12, синяя с периодом 26.
Для изменения параметров индикатора, нужно зайти во вкладку Свойства. В первую очередь индикатор создан для ловли трендовых движений. В широком боковике на дневном графике, может подавать хорошие сигналы на часовиках. Индикатор хорошо показывает себя при работе в каналах, можно ловить движения от сопротивления до поддержки и обратно по областям перекупленности и перепроданности. Но не стоит забывать, что при сильном тренде цена не замечает уровней и перекупа/перепрода.
Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены. Для длительных трендов трейдеры часто используют 39-недельную или 200-дневную скользящую среднюю. Индикатор moving average — это простейший трендовый индикатор. По нему можно определить текущий тренд и найти признаки его возможного изменения. Раньше мы писали про такие классические индикаторы теханализа, как RSI, Bollinger Bands, CCI, MACD.
Этот объем появился в первые 5 минут торговой сессии, поэтому он может быть не связан с паническими покупками или продажами, а с началом торгового дня. При этом трейдер не смог бы захватить большое движение, а комиссии были бы выше. Если в качестве простого фильтра использовать скользящие средние на графике цены, можно было сократить количество сделок и получить большую прибыль. Сигналы индикатора MACD могут гармонично вписаться в вашу торговую систему как сигналы для выхода из рынка или как дополнительный фильтр предостерегающий от входа в рынок. Данный индикатор, как и классические уровни поддержки и сопротивления, можно использовать без подстраивания под историю и без манипуляции статистикой. Мы поговорим о том, как его использовать для поиска точек выхода из рынка.
Если основная линия MACD выше нуля и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то это сигнал начала нисходящего тренда. Наоборот, на начало восходящего тренда укажет пересечение основной линией сигнальной линии снизу вверх при условии, что основная линия ниже нулевого уровня. Гистограмма в эти моменты обязательно будет показывать пересечение нулевого уровня.
Как видите, было совершено больше 700 сделок, а профит-фактор — около 1. На практике — был бы убыток за счет комиссий и проскальзываний. Стоит ли использовать индикатор МА в своих сделках, и каким образом — ответственность за это решение каждый должен принять сам.
Принцип работы дивергенции можно объяснить на примере движения по холмам. Например, вы идете в тумане по холму вниз, а склон становится более пологим. Это может означать, что скоро вы пройдете дно долины и снова начнете подъем. И пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вниз (продолжение снижения цены), ваш спуск по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (рост значения осциллятора от минимума). При экспоненциальном сглаживании средней взвешенной за период n последнему значению цены придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. При таком сглаживании прошлые значения достаточно плавно теряют свой вес, а наибольший акцент придается последнему значению цены.
Анализируя любые сигналы, я рекомендую стремиться определить примерную вероятность их реализации. Более того — любые сигналы стоит проверять при помощи тестирования на исторических данных. Таким образом, если рынок снижается до отметки 61,8%, которая соответствует одному из уровней Фибоначчи, или ниже, то может появиться сигнал на отбой в направлении продолжения тренда. Боковые тренды являются переходным периодом между двумя состояниями рынка (восходящим и нисходящим трендом) либо передышка перед новым рывком в том же самом направлении.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.